Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) na trh uvedla ratingový model pod obchodním názvem ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. Detailní analýza dat potvrdila zvýšenou pravděpodobnost úpadku českých firem.
Celá populace tuzemských společností se podle modelu posunula do oblasti vyššího rizika krachu. „Zatímco v roce 2006 jsme 58,5 % společností hodnotili jako „vynikající“ některým z ratingových stupňů A, v roce 2009 jich byla již méně než čtvrtina. Naopak, z 35,6 % v roce 2006 na 54,2 % v roce 2009, se rozrostlo množství „dobrých“ firem s ratingem v kategorii od BBB po B. Alarmující je výrazné zvýšení podílu „rizikových“ firem s ratingem C z 5,9 % v roce 2006 na 21,4 % v roce 2009. To znamená, že každá pátá společnost podnikající v ČR je ohrožena krachem,“ dodala analytička ČEKIA Petra Štěpánová.
Rozdělení firem podle ratingového stupně v letech 2006 – 2009*
Název skupiny | Stability Rating | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
Vynikající | AAA | 14,27% | 11,31% | 2,39% | 4,08% |
AA | 21,65% | 22,28% | 5,73% | 7,20% |
A | 22,59% | 22,21% | 21,02% | 13,16% |
Celkem | | 58,51% | 55,80% | 29,11% | 24,44% |
Dobré | BBB | 19,29% | 22,05% | 37,55% | 17,24% |
BB | 9,40% | 10,26% | 11,75% | 14,63% |
B | 6,87% | 6,73% | 13,20% | 22,31% |
Celkem | | 35,56% | 39,04% | 62,50% | 54,18% |
Rizikové | CCC | 3,69% | 3,37% | 5,91% | 13,39% |
CC | 1,47% | 1,20% | 1,67% | 6,94% |
C | 0,78% | 0,59% | 0,80% | 1,04% |
Celkem | | 5,94% | 5,16% | 8,38% | 21.37% |
* předběžná dataZdroj: ČEKIA
Metoda ratingového modelu je založena na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data.